Zpět
Predikční schopnosti swapových sazeb
| Citace: |
VÁVRA, F., NOVÝ, P. Predikční schopnosti swapových sazeb. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU , 2005. s. 461-467. ISBN: 80-248-0938-9
|
|---|---|
| Druh: | STAŤ VE SBORNÍKU |
| Jazyk publikace: | cze |
| Anglický název: | Interest rate swapretes - prediction asility |
| Rok vydání: | 2005 |
| Místo konání: | Ostrava |
| Název zdroje: | VŠB-TU |
| Autoři: | František Vávra , Pavel Nový |
| Abstrakt CZ: | V tomto článku je presentována jednoduchá a haristická metoda pro ocenění IRS a předpověď podkladové úrokové míry. Je formulován predikční model založený na log-lineární regresi. |
| Abstrakt EN: | This paper provedes simple and heuristic methods for the valuation IRS and prediction undelying interest raate. Prediction model, based on log-linear regression is proposed. |
| Klíčová slova |
Zpět