Zpět
Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events = Čas jsou peníze – modely „dob“ a odstupů mezi rizikovými událostmi
| Citace: |
VÁVRA, F., MAREK, P. Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events = Čas jsou peníze ? modely ?dob? a odstupů mezi rizikovými událostmi. In Managing and modelling of financial risks 7th international scientific conference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 850-857. ISBN: 978-80-248-3631-7
|
|---|---|
| Druh: | STAŤ VE SBORNÍKU |
| Jazyk publikace: | cze |
| Anglický název: | Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events |
| Rok vydání: | 2014 |
| Místo konání: | Ostrava |
| Název zdroje: | VŠB - Technical University of Ostrava |
| Autoři: | Doc. Ing. František Vávra CSc. , Ing. Patrice Marek Ph.D. , |
| Abstrakt CZ: | Při řízení rizik je důležité nějakým efektivním způsobem vymezit doby nebo jinak měřené vzdálenosti mezi rizikovými událostmi. Stávající pravděpodobnostní modely pracují nejčastěji s exponenciálním rozdělením doby mezi rizikovými událostmi. To je navázáno na Poissonovo rozdělení počtu událostí do daného času. Tato konvence ne vždy dává přijatelné výsledky. Předkládaný příspěvek se zabývá modely, které využívají ?obecné? vazby mezi rozdělením počtu událostí do času nebo jinak měřených odstupů a rozdělením doby (vzdálenosti) mezi po sobě následujícími událostmi. Podstatným přínosem příspěvku je demonstrace toho, že čas v uvedených modelech lze zastoupit jinou veličinou mající obdobné ?kumulativní? vlastnosti. Je také prezentován postup, založený na neparametrických modelech distribučních funkcí. |
| Abstrakt EN: | When doing risk management it is necessary to use some effective method that determines times or otherwise measured distances between risk events. Current probability models usually work with an exponential distribution of times between risk events. This is connected with Poisson distribution of a number of events until a given time. In some cases, this approach offers results that are not acceptable. This paper deals with models that use connection between a distribution of number of events until a given time (or otherwise measured distance) and a distribution of a time (distance) between consecutive events. The main goal of this paper is a demonstration of a fact that time in given models can be substituted by another quantity that have similar ?cumulative? properties. The procedure based on nonparametric models of distribution functions is presented. |
| Klíčová slova |
Zpět