Zpět
VaR - analýza citlivosti, korekce
| Citace: |
VÁVRA, F., NOVÝ, P. VaR - analýza citlivosti, korekce. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VŠB - TU, 2008. s. 299-305. ISBN: 978-80-248-1846-7
|
|---|---|
| Druh: | STAŤ VE SBORNÍKU |
| Jazyk publikace: | cze |
| Anglický název: | VaR - sensitivity analysis and correction |
| Rok vydání: | 2008 |
| Místo konání: | Ostrava |
| Název zdroje: | VŠB - TU |
| Autoři: | František Vávra , Pavel Nový |
| Abstrakt CZ: | Práce se zabývá rozbory citlivosti některých postupů, zahrnutých pod zkratkou VaR. Analyzuje možný vliv vstupních neurčitostí a neurčitostí v určení pravděpodobnostního modelu. |
| Abstrakt EN: | Some sensitivity analyses VaR methodology are presented. uncertainty and probability model uncertainty are analyzed. Correction prodecures and some way to measuring imperfection are proposed too. |
| Klíčová slova |
Zpět